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2020-09-07 09:42首先，對measurement error的定義我不清楚；其次，雖然看了答案，但還是不理解為什么因為置信區(qū)間縮小導致的；最后，麻煩老師舉個例子吧，具體一點。謝謝。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-07 14:09
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同學你好，measurement error從表面意思理解就可以了，指的就是度量的誤差 ，
誤差肯定是觀察的數據越多，就會越小的，所以這里A和C可以首先排除，其次是B和D，對于99%的置信區(qū)間，尾巴上只有1%的數據可以觀察，而對于95%的置信區(qū)間，尾巴上有5%的數據可以觀察，我們能觀察到的數據越多，自然誤差就是減小的，所以99%的置信水平，出現誤差的可能性更大，所以這道題的答案選B
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追問
按照您的說法，那99%里的數據不也多了么，VAR值不是衡量在置信水平中，最大的損失么？
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追答
同學你好，我們觀察誤差，主要觀察的是異常值的多少，異常值主要出現在尾巴上，所以我們關心尾巴就可以了呀，
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