nikkie
2018-03-11 23:43老師 這道題為什么選b 題目說short option position是指short put or short call? 而這兩個short都不存在in the money的情況呀
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-12 17:14
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同學(xué)你好。這道題問的是期權(quán)在哪種情況下,對沖成本最大?
In the money 的時候?qū)_成本最大,因為此時delta接近于1,需要買較多的金融產(chǎn)品對沖,此時資金的壓力就比較大。
