游同學(xué)
2020-09-07 10:17請問gamma有負值的情況嗎?它的范圍是多少呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-09-07 11:00
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同學(xué)你好
對于long option他的gamma都是正的,對于short option他的gamma都是負的。
對于long option來說,我們一般不討論,他的gamma的取值范圍,我們只討論
期權(quán)在ATM時,gamma最大(但不談?wù)撍纳舷蓿?br/>如果期權(quán)處于deep ITM或deep OTM時,gamma趨近于0
