青同學(xué)
2020-09-07 11:35這四條分別是什么呀 我在ppt上沒找到
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-07 18:54
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同學(xué)你好，
A說的是integrity完整性要求在進(jìn)行數(shù)據(jù)加總時(shí)要完全自動(dòng)化，不需要人工干預(yù)。
銀行在對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總時(shí)，應(yīng)滿足數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和全面性的要求，以確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告無論在正常情況下還是在危機(jī)時(shí)候都準(zhǔn)確可靠。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總的過程要高度自動(dòng)化，降低人工犯錯(cuò)的可能性。
盡管銀行在對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總的過程中要保證高度的自動(dòng)化，但是這并不意味著要完全放棄人工干預(yù)。有些風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)是無法通過系統(tǒng)進(jìn)行獲得的，也有些數(shù)據(jù)可能在當(dāng)初錄入系統(tǒng)時(shí)就發(fā)生了錄入錯(cuò)誤，需要人去手動(dòng)的調(diào)節(jié)參數(shù)，因此適度的人工干預(yù)是需要的。所以這個(gè)選項(xiàng)說的不對。
B選項(xiàng)，完整性或者說完備性，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該捕捉其全部重大風(fēng)險(xiǎn)敞口的數(shù)據(jù)。這個(gè)說的沒問題，銀行在進(jìn)行數(shù)據(jù)整合時(shí)應(yīng)收集整個(gè)銀行系統(tǒng)的所有風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)應(yīng)該來源于業(yè)務(wù)條線、法人、資產(chǎn)類型、行業(yè)、地區(qū)以及其他機(jī)構(gòu)團(tuán)體等等。
C選項(xiàng)，說的是，適用性原則建議，銀行要頻繁更新其風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)，以將變更納入最佳實(shí)踐。
那么適用性原則，銀行的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)滿足查詢和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的需求，包括在危機(jī)情況下風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求、內(nèi)部需求不斷發(fā)生變化時(shí)候的要求以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的要求。其實(shí)簡單來說要與公司的發(fā)展、市場發(fā)展相適應(yīng)。
這里說對系統(tǒng)進(jìn)行頻繁的更新，在銀行里建系統(tǒng)是一件非常耗費(fèi)人力物力的事情，頻繁更新是對于誰來說都是一件很難承受的事情。一般來說只有在遇到重大變動(dòng)時(shí)才會(huì)去更新系統(tǒng)。所以這個(gè)選項(xiàng)也是不對的。
D選項(xiàng) 準(zhǔn)確性，說的是核對一下數(shù)據(jù)是否與客觀事實(shí)保持一致。
這里說的是匯總前，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)與管理層對風(fēng)險(xiǎn)暴露的估計(jì)相一致，說的是與主觀的估計(jì)一致。實(shí)際上數(shù)據(jù)要客觀，他和管理層的估計(jì)我們只能在事后去分析，比如說管理層估計(jì)這家銀行的今年的不良率有2%，但是真正數(shù)據(jù)出來以后發(fā)現(xiàn)是3%，那這個(gè)時(shí)候呢要核對一下是領(lǐng)導(dǎo)的估計(jì)過于樂觀了，還是我們的數(shù)據(jù)真的有問題。這些都是事后才能去研究的。在數(shù)據(jù)會(huì)中之前就與管理層的估計(jì)保持一致，會(huì)造成偏差。所以D也不對。
所以這道題選B。
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