穆同學(xué)
2020-09-07 18:20這個(gè)轉(zhuǎn)換因子的知識(shí)沒有學(xué)。第二題報(bào)價(jià)方式要搞懂。
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-08 14:55
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同學(xué)你好，
轉(zhuǎn)換因子老師在課上是講到的。
這題的報(bào)價(jià)：短期國債，他的這個(gè)利率實(shí)際上是一種“折扣率”。
短期國債價(jià)值=面值×(1-折扣率×到期天數(shù)/360)
短期國債價(jià)值=面值×(1-折扣率×到期天數(shù)/360)=100×(1-7%×72/360）=98.60
注意他問的是investor will earn 的連續(xù)復(fù)利的收益率
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