楊同學(xué)
2020-09-07 18:29518，計算PV of floating rate bond的方法麻煩老師再幫我解釋一下：floating rate bond在next coupon day價值是par，為啥折現(xiàn)時又加上了那一天的coupon$1呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-09-08 15:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
注意，浮動債券的價值在付息日是面值，
這個價值是未來的現(xiàn)金流一期一期貼現(xiàn)到付息日，所以這個價值是不包當(dāng)日的利息的。也就是說：付息日付完利息，債券價值=par。
如果現(xiàn)在是非付息日：價值是未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)，所以是下個付息日的利息，與par。共同折現(xiàn)
-
追問
一時糊涂了，謝謝老師！
-
追答
不客氣哈
0
0
1
1
