宋同學(xué)
2020-09-07 18:48這題老師計算的公式對應(yīng)的不是MD的嗎?
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1個回答
Cindy助教
2020-09-09 17:22
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同學(xué)你好,當(dāng)我們研究的對象是一個不含權(quán)的債券的時候,有效久期和修正久期是等價的哦,都表示收益率的變動,對債券價格的影響
如果研究的對象是一個含權(quán)的債券的話,就只能使用有效久期,不能使用修正久期了
