方同學(xué)
2020-09-07 20:0790ti該怎么做
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-08 17:35
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同學(xué)你好，
注意橫縱坐標(biāo)，
縱坐標(biāo)是：組合的超額收益，
橫坐標(biāo)是市場(chǎng)的超額收益。
也就是：組合收益-rf=0.8195（市場(chǎng)收益-rf）+0.0171
當(dāng)市場(chǎng)收益-rf=0，也就是市場(chǎng)收益=rf
組合收益-市場(chǎng)收益=0.8195（市場(chǎng)收益-市場(chǎng)收益）+0.0171=0.0171
故信息比率中的分子就是0.0171，也就是這條線的截距
信息比率中：分母TE已經(jīng)給出了，就是回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤。
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