金同學(xué)
2020-09-07 22:40我用鉛筆畫出來的地方,ELa、ELb、ELc是怎么算的?0.05、0.1、0.2分別怎么出來的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-09 13:23
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同學(xué)你好,預(yù)期損失是根據(jù)前面那張表格算出來的,每個資產(chǎn)的敞口和違約概率都說了,并且所有資產(chǎn)的LGD都是1,所以整體的預(yù)期損失就等于單個資產(chǎn)預(yù)期損失的加總,正如你所寫
