Bruce
2020-09-08 09:25你好老師，能麻煩講一下稍微詳細(xì)一點(diǎn)tailed hedge嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-08 16:36
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同學(xué)你好，
就是說：在利用期貨進(jìn)行對沖的時(shí)候，合約的每日結(jié)算意味著有一系列的一天對沖（而不是只有一個(gè)額對沖）。
也就是說，理論上，每日結(jié)算會有每天的Va，Vf，所以要不斷調(diào)整對沖數(shù)量。
但是在實(shí)際中，最優(yōu)頭寸在每天的變化很小，常常忽略不計(jì)。
由于每日就散的影響對最開始對沖數(shù)量的改善，被叫做尾隨對沖
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