李同學(xué)
2018-03-12 10:58官方教材課后題p428,Q17給出的答案解釋中,為什么delta hedge 的 short call 數(shù)量是10000/0.6232,不應(yīng)該是10000*0.6232嘛?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育Alfred助教
2018-03-12 11:52
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同學(xué)你好,deltacall = (C1?C0)/(S1?S0) = ΔC/ΔS 這個針對的是價格。而針對數(shù)量的話是 number of call options=number of shares/delta of call options
