曹同學(xué)
2020-09-08 12:20老師請問為什么deep ITM European put 的θ＞0，開業(yè)說得再清楚一點(diǎn)嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-09 17:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)樯疃忍撝档臍W式看跌期權(quán)，肯定是價(jià)格跌的越多就越賺錢，
現(xiàn)在已經(jīng)是深度虛值了，再隨著時(shí)間的推移，價(jià)格就只能往上漲了，
舉一個(gè)極端情況的例子，假設(shè)期權(quán)還有幾秒就到期了，股價(jià)已經(jīng)跌到0了，這時(shí)候是深度虛值，此時(shí)你賺的錢也是最多的，那這時(shí)行權(quán)豈不是很好，但苦于這是一個(gè)歐式期權(quán)，無法立即行權(quán)，所以這個(gè)時(shí)候時(shí)間的流逝對投資者而言是有好處的，所以theta是正值。
0
0
1
1
