劉同學(xué)
2020-09-08 13:37信用風(fēng)險(xiǎn)百題第51題,敞口應(yīng)該是未來我賺的應(yīng)該收到的部分(本題未提到固定利率和浮動(dòng)利率的具體數(shù)額,因此不考慮賺和虧,只考慮應(yīng)該收到的)。Credit Agricole是收固定,因此未來由于Libor下降導(dǎo)致遠(yuǎn)期利率下降使其支付的部分減少并不會(huì)影響其應(yīng)該收到的固定利率部分,這樣一來其敞口不應(yīng)該是不會(huì)有影響的嗎?BNP由于收到的部分變少了,因此敞口變小。老師這個(gè)理解有什么問題呢?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-09 15:53
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同學(xué)你好,Credit Agricole是收固定,因此未來由于Libor下降導(dǎo)致遠(yuǎn)期利率下降使其支付的部分減少,這樣一來,它收到的部分沒有受到影響,但是他付出去的更少了,就相當(dāng)于是他賺的變多了, 因此他的敞口是上升的
