周同學(xué)
2020-09-08 15:16老師你好 先問(wèn)下 在covariance stationary這里 既然auto covariance不等于0 加入等于3的話，那么不是代表存在三年一個(gè)周期嗎 那不是代表seasonality這一步?jīng)]有剔除干凈嗎 那怎么稱(chēng)得上是 stationary time series呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-08 16:40
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同學(xué)你好，這頁(yè)ppt的講解里并沒(méi)有涉及到你說(shuō)的這個(gè)例子呀？可以具體說(shuō)一下在視頻的哪個(gè)位置嗎？
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追問(wèn)
老師你好 周老師在56:00左右這邊說(shuō)只要gamma h不等于0， 那么就說(shuō)明 前面存在seasonality沒(méi)有被剔除干凈，可是前面我們?cè)谟懻揷ovariance stationary的時(shí)候只規(guī)定了 gamma h恒定就好了，那按照周老師講解的推過(guò)去的話，那么不就是說(shuō)明在gamma h恒定的情況下，也會(huì)存在seasonality嗎，這樣不是和stationary time series相悖了嘛
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追問(wèn)
周老師在55:00 左右舉了個(gè)例子，今天的數(shù)據(jù)和三年前的數(shù)據(jù)有顯著的關(guān)系，就是gamma3很明顯不等于0，然后他解釋道是因?yàn)閟easonality沒(méi)有被剔除干凈，我這邊聯(lián)系了前面三個(gè)stationary time series的properties，就有些疑惑
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追答
同學(xué)你好，老師這里的例子不恰當(dāng)，應(yīng)該是口誤了。你的理解是正確的，gamma也就是協(xié)方差只要求恒定。這部分的例子直接跳過(guò)就好，我也會(huì)跟授課老師反饋的。
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追問(wèn)
老師你好 我這邊想再確認(rèn)下，也就是說(shuō)如果gamma協(xié)方差不等于0，其實(shí)并不能表示seasonality沒(méi)有被剔除是嗎？
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追答
同學(xué)你好，我再次聽(tīng)了這部分老師的講解，要稍微糾正一下。是這樣的，老師這里說(shuō)的gamma h也就是針對(duì)的是white noise來(lái)說(shuō)。而不是前面cov stationary。對(duì)于白噪聲來(lái)說(shuō)，自協(xié)方差是要等于0的，他比協(xié)方差平穩(wěn)要更加嚴(yán)格。在老師的例子里面，如果gamma不等于0，只能說(shuō)明它不是white noise，如果他的gamma一直都是3，那么還是可以說(shuō)協(xié)方差平穩(wěn)的。直接說(shuō)是因?yàn)榧竟?jié)性沒(méi)有被剔除，這部分是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。只有在證明它也不是cov stationary之后，我們才會(huì)去探究到底是什么原因，比如季節(jié)性或者趨勢(shì)性等等。
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