郭同學(xué)
2020-09-08 16:07老師，我想問個題外話，風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)解一定會出現(xiàn)在最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的組合中嗎？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-08 19:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)解一定會出現(xiàn)在最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的組合中嗎？
1.風(fēng)險資產(chǎn)：EF曲線下方的每一個點都是一個包含風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合，只不過EF曲線上的點最優(yōu)。
2.最優(yōu)解：EF上風(fēng)險資產(chǎn)組合與無風(fēng)險資產(chǎn)做組合，連接Rf這個點和EF上的點，最優(yōu)解是兩點連線斜率最高的組合結(jié)果，此時兩點連線是CAL。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識點，【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
-
追問
對的老師，我想問的是CAL線和EF曲線的交點是不是在所有可能組合中，風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)兩者組合關(guān)于E(R)/σ的最優(yōu)解？謝謝老師了！
-
追答
你的理解是對著的。
-
追問
好的，謝謝老師！
-
追答
非常棒！
0
0
1
1
