譚同學(xué)
2020-09-08 16:49請(qǐng)問為什么apt模型（又或者說是多因素模型）的那個(gè)factor是以一個(gè)surprice的形式出現(xiàn)呢？比如一個(gè)公司a的股票，他的收益與gdp有緊密聯(lián)系，所以他的sensitivity to this factor為beta，但是為什么這個(gè)beta是乘一個(gè)（真實(shí)-預(yù)期）而不是直接乘一個(gè)真實(shí)值呢？就是為什么是一個(gè)surprice呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-09 16:57
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同學(xué)你好，收益與GDP有緊密聯(lián)系，那么在回歸分析時(shí)，采用的就是敏感性的方法，也就是變動(dòng)量與變動(dòng)量之間的關(guān)系。
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