袁同學(xué)
2020-09-08 19:42R25 case 2 的第3題 active risk不是σ(rp-rb)嗎 也就是rp圍繞rb的波動率是多少 為什么在講解中老實(shí)說diversified的active risk低而concentrated的active risk高?
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1個回答
Kevin助教
2020-09-10 10:38
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同學(xué)你好!
R25 case2 是Ayanna Chen這個case,第三題Manager B’s portfolio is most likely consistent with the characteristics of a:
A pure indexer.
B sector rotator.
C multi-factor manager
但是老師并沒有講到active risk。
你再看看是不是這個case 或者 詳細(xì)地描述一下你的問題?
