安同學(xué)
2020-09-08 20:01原版書后習(xí)題11小題,為什么back testing是看這個(gè)?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-09-09 09:51
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同學(xué)你好!
量化投資的過(guò)程就是根據(jù)當(dāng)月月末的因子FS(t)打分去調(diào)整下月的投資組合以獲得收益SR(t + 1)。那么我們back-testing,就是看因子和下月收益之間的information coefficient,如果information coefficient高,說(shuō)明因子有效。
