迷同學(xué)
2020-09-08 21:0747題麻煩解釋一下為什么是1.5
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-09 15:32
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同學(xué)你好，
47題投資組合對應(yīng)的rf配比是-50%，market portfolio配比是150%。
beta表示投資資產(chǎn)對于市場組合的敏感程度，rf和市場組合之間的beta是0，因?yàn)槭袌鼋M合不影響rf無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；market portfolio就是市場組合，對應(yīng)的beta為1。
由rf無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和market portfolio形成的投資組合，他的beta需要加權(quán)平均，所以-50%x0+150%x1=1.5
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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