雷同學(xué)
2020-09-08 21:46第7題，不理解為什么ative share 是unchanged的。active share衡量的是個股權(quán)重對benchmanrk的偏離程度。題目中overweight 能源股1pp，underweight金融股1pp，就是個股的偏離啊，而且公式取得是絕對值的和，結(jié)果就是偏離了1pp啊。。。。。不太理解老師講的實(shí)質(zhì)沒偏離。
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1個回答
Kevin助教
2020-09-09 10:55
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同學(xué)你好！
注意題干。一開始fund 3是兩只汽車股，一個超配1pp，一個低配1pp。然后把它們調(diào)到benchmark的權(quán)重，此時再多配能源股1pp，低配金融股1pp。所以在這兩筆交易后，總的active share是不變的。
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