迷同學(xué)
2020-09-08 23:19第10題麻煩解釋一下
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-09 17:02
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同學(xué)你好，
In the context of strategic asset allocation, adding asset classes with low correlation will most likely improve a portfolio's risk-return trade-off as long as the stand-alone risk of the added asset class:
在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置下，增加的資產(chǎn)類別和原來投資組合的相關(guān)性較小。那么滿足以下哪一個(gè)條件，就可以使得整個(gè)投資組合的“風(fēng)險(xiǎn)收益平衡”得到提升，只要加入的資產(chǎn)“stand-alone risk”自己的風(fēng)險(xiǎn)：
A. does not exceed its diversification effect. 不超過分散化效果
對(duì)于投資組合來說，加入新的資產(chǎn)，成本是這個(gè)新的資產(chǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，收益是這個(gè)新的資產(chǎn)和原投資組合產(chǎn)生的分散化效果，當(dāng)成本小于收益時(shí)，也就是風(fēng)險(xiǎn)小于分散化效果時(shí)，加入這個(gè)新的資產(chǎn)，否則不加入。
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