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2020-09-09 12:08老師，請(qǐng)解釋下888題
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-10 11:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題的考點(diǎn)已經(jīng)超綱了，關(guān)于GARCH和EWMA模型，我們是沒有學(xué)過樣本內(nèi)的預(yù)測(cè)，和樣本外的預(yù)測(cè)的，因此這道題的考點(diǎn)我們不知道沒關(guān)系的呀，(#^.^#)
至于這兩個(gè)模型，我們要知道的是，他們的表達(dá)式是什么，如何用他們來估計(jì)波動(dòng)率，以及兩個(gè)模型估計(jì)波動(dòng)率的思想是什么，掌握到這個(gè)程度就可以啦
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