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2020-09-09 12:14請(qǐng)解釋下891，相關(guān)的表述在哪？連續(xù)幾題感覺在講義里都沒有看到過
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-10 09:32
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同學(xué)你好，參數(shù)法和非參數(shù)法的主要區(qū)別，還是集中在數(shù)據(jù)的，參數(shù)法需要大量數(shù)據(jù)計(jì)算VAR值，而非參數(shù)法，只會(huì)用到一個(gè)數(shù)據(jù)，
至于同學(xué)說的，講義里確實(shí)沒有，講義當(dāng)然不會(huì)包括所有內(nèi)容了，出題方式是多種多樣的，但是根據(jù)已學(xué)知識(shí)，我們也是可以分析出來的呀(#^.^#)
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追問
可是在說市場風(fēng)險(xiǎn)的歷史模擬法時(shí)，不也說用到了前100天的歷史情景來測(cè)算的么？怎么就只用到一個(gè)數(shù)據(jù)？
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追答
同學(xué)你好，這里雖然是用了情景，但是最后確定VAR值的時(shí)候，就是那一個(gè)數(shù)，其他的數(shù)，都沒有用了呀
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追問
“就是那一個(gè)數(shù)”是指？不明白什么意思。參數(shù)法用到哪些大量的數(shù)了？
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追答
同學(xué)你好，參數(shù)法要用到均值和方差，均值和方差就是大量的數(shù)據(jù)一起計(jì)算出來的結(jié)果呀
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