李同學(xué)
2020-09-09 15:32請問這個(gè)題可以用possion分布算嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-09 16:09
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同學(xué)你好，泊松分布建模的是違約次數(shù)的分布，比如一年之內(nèi)違約1次，2次之類的概率
而指數(shù)分布建模的是違約時(shí)間的分布，比如1年內(nèi)違約，2年內(nèi)違約的概率等等，就像這道題，所以不能用泊松分布
同時(shí)，這兩個(gè)分布共用同一個(gè)參數(shù)-入，
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