蛋同學(xué)
2020-09-09 16:19我看老師給別人的回答說(shuō)ytm靠近最后一期的spot rate，但是從圖形看來(lái)，只有在最開始的時(shí)候spot rate 和 YTM才是相交的，也就是說(shuō)最開始是同一個(gè)起點(diǎn)，那不就和老師說(shuō)的相矛盾了嗎？？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-10 10:37
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同學(xué)你好，不矛盾的，這個(gè)圖形里，體現(xiàn)的就是最后一期的spot rate和YTM的關(guān)系，比如1年期的即期利率，下面的那個(gè)就是1年期債券的收益率；2年期的即期利率，下面的那個(gè)就是2年期債券的收益率，即期利率和YTM這兩條線挨的是很近的，
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