張同學(xué)
2020-09-09 16:56請(qǐng)問這道題我哪里解的不對(duì)呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-10 10:09
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同學(xué)你好,這里的股票是有分紅的,因此在計(jì)算P的時(shí)候,要在指數(shù)上扣減的,你漏了這一項(xiàng)哦
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我減了啊 2%就是3%減1%
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追問
請(qǐng)問哪里不對(duì)呀!!
Adam助教
2020-09-14 09:31
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整個(gè)T為0.5,兩步,每一步的步長(zhǎng)delta t為0.25。
所以你的u、d、p都要重新計(jì)算
