張同學(xué)
2020-09-09 16:59問題是旁邊的黑色字～
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-10 10:42
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同學(xué)你好，這是兩類亞式期權(quán)的規(guī)定。不都是strike
一類：平均價格，，他的收益取決于標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)有效期內(nèi)價格的算術(shù)平均值。（不變的是K，把平均價格當(dāng)做是ST是）
所以是call=max（平均價格-K）
第二類：平均執(zhí)行價格。他的執(zhí)行價格是標(biāo)的資產(chǎn)價格的平均數(shù)
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