蛋同學(xué)
2020-09-09 20:09老師,我們計(jì)算久期的公式不是自帶負(fù)號(hào)嗎???
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-10 10:07
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同學(xué)你好,
計(jì)算DV01時(shí)是不帶正負(fù)號(hào)的。
DV01=D*P*0.0001
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追問(wèn)
那是不是計(jì)算D的時(shí)候是帶負(fù)號(hào)的呢?
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追答
同學(xué)你好,D本身是不帶負(fù)號(hào)的。(也就是正數(shù))
但代表的是利率上漲,債券價(jià)格下跌
