劉同學(xué)
2020-09-09 21:44老師，我記得課程里說gamma和vega的取值都是long>0,short<0，為什么這里會(huì)出現(xiàn)一邊正一邊負(fù)的情況呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-10 11:01
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同學(xué)你好，如果是單個(gè)期權(quán)的話，的確是這樣，買入，gamma和vega都是大于0的，賣出，gamma和vega都是小于0的，但是如果是一個(gè)期權(quán)組合的話，就不一定了，那要看我們配置的組合里的資產(chǎn)的期限是什么樣的，以及期權(quán)所處的狀態(tài)是什么樣的，因此，是有可能出現(xiàn)gamma大于0，vega小于0的情況的呀
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