凌同學(xué)
2020-09-09 22:56這個(gè)為什么不是相加，而是相減？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-10 10:51
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同學(xué)你好，因?yàn)榫翟?的左邊，應(yīng)該是一個(gè)負(fù)值，1,65sigma衡量的是一個(gè)距離，我們要看VAR距0的距離的話，只要減去均值U就可以了，因?yàn)閁是負(fù)值，減去負(fù)值，就相當(dāng)于是加上正值，二者的和就是VAR值哦
最簡單的思路就是自己帶數(shù)字，可以很清晰的看出來的哦(#^.^#)
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