毛同學(xué)
2020-09-09 23:57這題為什么不能先算年化的var，再計算一天的var。而且題目還給出了均值這個條件可以使用。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-10 10:47
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同學(xué)你好，這一題并沒有讓我們?nèi)ビ嬎鉜AR值哦，只是單純的讓我們計算組合的價值變動而已，題目說了組合經(jīng)歷了4倍標(biāo)準(zhǔn)差的價值變動，我們只需要算出daily的標(biāo)準(zhǔn)差，再乘上組合價值就可以了，標(biāo)準(zhǔn)差是0.0158，所以組合價值變動就是4×0.0158×150=9.48 million.
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