蔣同學(xué)
2020-09-10 00:11老師好，這張圖中為什么含權(quán)債券是這樣一個(gè)凹曲線，而不是沿著原來(lái)的曲線，直到call price，然后馬上變平呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-09-10 14:19
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同學(xué)你好，
這里對(duì)于callable bond來(lái)說(shuō)價(jià)格的上升是有上限的，也就是call price。所以收益率下降的時(shí)候，也就是價(jià)格越來(lái)越逼近c(diǎn)all price的時(shí)候這個(gè)過(guò)程他是一點(diǎn)點(diǎn)的靠近c(diǎn)all price，并不會(huì)突然變化。
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