毛同學(xué)
2020-09-10 00:45var如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因子？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-10 10:25
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同學(xué)你好，舉個(gè)例子呀，
比如一個(gè)投資組合，包含兩個(gè)資產(chǎn)，一個(gè)是股票，還有一個(gè)是債券，我們可以單獨(dú)計(jì)算股票的var值，和債券的VAR值，如果我們發(fā)現(xiàn)股票的VAR值比較大，而債券的var比較小的話，那么組合整體的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)占主導(dǎo)的因素就是股票，通過觀察VAR值這個(gè)指標(biāo)就可以啦
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