阿同學(xué)
2020-09-10 11:03老師,您好!請問圈中的公式怎么推導(dǎo)的呢
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-10 14:12
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同學(xué)你好,
如下圖,其實就是定義,沒有推導(dǎo)的
分子:預(yù)期收益的差額
分母:收益值差的標(biāo)準(zhǔn)差:也就是每個收益都與benchmark做差,然后將這些差求平均值,每個差與平均值之間相減,然后求平方。再求和,除以n-1,開方
