劉同學
2020-09-10 12:50老師,請問為什么在B選項的條件下,互換就可以和forward compare了呢?要怎么理解?謝謝老師
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-10 20:10
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同學你好,
可以簡單的理解為:swap是一系列的遠期合約,遠期合約約定在未來的某一個時間點進行標的資產(chǎn)的買賣,而swap是未來一系列時間點進行標的資產(chǎn)的買賣。簽訂的前提條件是Vlong=Vshort=0,雙方誰也不欠誰的,這才會簽約,不然,不平等的合約不會被簽訂。
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