劉同學(xué)
2020-09-10 13:34老師,為什么上漲 下跌的概率不需要?期權(quán)定價不是要用上漲下跌概率 乘上期權(quán)的上漲下跌價格 再除以一加無風(fēng)險利率的t次方嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-10 20:20
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同學(xué)你好,
C表述中“actual probabilities”表示真實概率,而二叉樹模型中使用的概率是風(fēng)險中性下的概率。
To乘風(fēng)破浪的你,希望以上信息可助力您更好理解知識點,【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
