劉同學(xué)
2020-09-10 13:49老師 能否解釋一下套利這道題 謝謝
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-10 20:26
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同學(xué)你好，
題目call option is priced higher，對應(yīng)C中的“selling a call”，高賣；但是要賣什么呢，賣的是call，也就是short call，在將來有義務(wù)賣標(biāo)的資產(chǎn)，現(xiàn)在手里沒有，那需要合成，于是以risk-free rate借錢，對應(yīng)C中borrowing，然后買資產(chǎn)，對應(yīng)C中的buying the underlying，在合約到期的時候賣出。
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