徐同學(xué)
2020-09-10 14:19老師，能講解一下這兩個(gè)選項(xiàng)嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-11 09:42
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同學(xué)你好，對(duì)于vega各gamma這兩個(gè)希臘字母，只要是買(mǎi)入期權(quán)，就是正值，只要是賣(mài)出期權(quán)，就是負(fù)值，
并且，這兩個(gè)希臘字母都是在atm的時(shí)候，達(dá)到最大值，在move away from the money的時(shí)候，達(dá)到最小值
這道題，是賣(mài)出期權(quán)的，所以，vega和gamma都是負(fù)值，并且，第二句說(shuō)的是away from the money，因此，gamma和vage也是逐漸減小的，那么他們對(duì)期權(quán)的影響程度就會(huì)越來(lái)與小，
綜合下來(lái)，這兩句話(huà)都是對(duì)的，因此這道題選C
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