顏同學(xué)
2020-09-10 14:42老師您好，請(qǐng)問VaR與holding period的關(guān)系是怎么樣的呢？如果holding period increase，VaR increase at a higher rate還是VaR increase at a lower rate? 還有VaR與confidence interval的關(guān)系具體是怎么樣的呢？謝謝老師
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-11 09:38
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同學(xué)你好，這個(gè)問題有些超綱呀，
如果holding period increase，VaR increase at a lower rate，因?yàn)槭前凑掌椒礁▌t增加的，平方根是要開根號(hào)的，速度比較慢
VaR與confidence interval的關(guān)系是隨著confidence interval增加，VAR也是增加，并且是at a higher rate，這個(gè)咱們可以代數(shù)字的，比如95%,分位點(diǎn)用1.645，現(xiàn)在換成99%的話，分位點(diǎn)就變成2.33了，VAR值增加的速度是更快的
不過，總的來說，這個(gè)超綱了，同學(xué)了解一下就可以了哦
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