Lucia Yao
2020-09-10 15:01老師您好!期權(quán)價(jià)值越大,波動(dòng)率越大,為什么就是undervalued?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-10 18:39
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是呀,但是你這個(gè)波動(dòng)率是真實(shí)的波動(dòng)率,所以他的真實(shí)的價(jià)格也是越高的,但是我現(xiàn)在就是一刀切,所有的波動(dòng)率都用價(jià)格是30的這個(gè)期權(quán)的額波動(dòng)率,所以在這個(gè)豎線左邊的都是偏低的,人家實(shí)際是很高的,但是你只按照30來算。所以最終的結(jié)論是undervalued。
