方同學
2020-09-10 15:26為什么interest rate上升 call的價值也上升??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-11 09:54
該回答已被題主采納
同學你好,因為call的payoff是S-Ke^-rt,當r上升的時候,Ke^-rt是下降的,對應的S-Ke^-rt就是上升的,所以call的價值就是上升的
