lucky
2020-09-10 15:50請問這里計算期權和股票的VaR用的都是什么公式呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-11 10:07
該回答已被題主采納
同學你好,計算股票的VAR值,是用正態(tài)分布做的,假定它服從的分布就是正態(tài)分布,如果VAR值距離均值的距離是z*sigma的話,那么股票的VAR就等于U-Z*sigma,
而期權的VAR值,是在計算出股票的VAR值之后,通過乘上期權的一階導數delta來實現(xiàn)的,這種計算方式叫做delta-normal法
