蛋同學(xué)
2020-09-10 16:43老師,請問VaR值是根據(jù)什么設(shè)定的呢?和公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好有關(guān)嗎?什么情況下A選項(xiàng)是對的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-11 14:41
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同學(xué)你好,你說的這個(gè)“設(shè)定”范圍太寬泛了。
當(dāng)然有關(guān),簡單來說,置信水平反應(yīng)的就是風(fēng)險(xiǎn)偏好的水平。
如果這道題問的是正常的VAR或者ES,A是對的,但這道題問的是壓力VAR或ES
