蛋同學
2020-09-10 16:52有三個損失比VaR大,那不應(yīng)該取-7嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-11 09:51
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同學你好,30個數(shù)據(jù),90的置信區(qū)間,對應(yīng)的尾巴上應(yīng)該是30*10%=3個數(shù),第3大的數(shù)就是VAR值,因此VAR就是-10哦
