周同學(xué)
2020-09-10 17:52老師你好 想問下為什么解析的做法和我的算法算出來的mean是一樣的,到底哪個做法才是對的呀
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-10 18:50
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同學(xué)你好,這兩個方法算出來還是稍微有些誤差的,在保留一樣位數(shù)的情況下,你的方法應(yīng)該是0.00289,而解析是0.00288. 你的算法其實更準(zhǔn)確,因為題干說收益是連續(xù)復(fù)利的,解析中的簡單平均只是一個估計。但題目意在考察收益和波動率不同期限的轉(zhuǎn)化,如果是這類題目就按解析里面的做法就可以了。
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追問
老師你好 我后來自己又想了下 題目給的解析是不是用了收益率的可加性這一特點來做的呢 就是r1=ln P1-ln P0
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追答
沒有那么復(fù)雜的,其實就是一個簡單利率的轉(zhuǎn)換,一周的利率等于一年的利率除以52周。
