凌同學(xué)
2020-09-10 20:52這里怎么翻譯啊,這句子怎么翻譯成是整體的損失?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-11 09:46
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同學(xué)你好,這句話的意思是,先假定風(fēng)險(xiǎn)因子經(jīng)歷了一個(gè)極端的變動(dòng),在這個(gè)極端變動(dòng)發(fā)生的情況下,去重新計(jì)算組合的價(jià)值,將新計(jì)算出來的組合的價(jià)值和原先的組合價(jià)值減一減,得到的差值就是組合的VAR值了
