垂同學(xué)
2020-09-10 21:25考慮的應(yīng)該是party's survival而不是counterparty's survival吧
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-14 15:33
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同學(xué)你好,在BCVA的計(jì)算中,party's survival和counterparty's survival,這兩個(gè)都要考率的,
與此同時(shí),在BCVA中,還要考慮對手方對我們自身估計(jì)的NEE和ENE,
