毛同學(xué)
2020-09-11 00:17這題,為什么計算固收var沒有考慮百分占比?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-09-11 14:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,實際上是考慮的。
首先,如果問的百分比形式的VAR,那么就一定要計算權(quán)重。
其次,這題問的是現(xiàn)金形式的VAR,也就是百分比形式的VAR*P.
將P帶入到公式當(dāng)中,也就把權(quán)重都消掉了
如下圖,舉例
