周同學(xué)
2020-09-11 17:41題干中的nonsystematic variance of returns是什么意思，就是nonsystematic variance嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-11 18:23
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同學(xué)你好，
我們研究的數(shù)據(jù)是收益率的數(shù)據(jù)，例如單個(gè)投資產(chǎn)品，收益率數(shù)據(jù)為3%，5%，-2%...等等，研究這組數(shù)據(jù)有一個(gè)總的波動(dòng)率，可以用方差來(lái)衡量，其中一部分可以被系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)解釋的波動(dòng)，也可以用方差來(lái)衡量，這個(gè)方差稱為systematic variance of returns。同理，其中另一部分可以被非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)解釋的波動(dòng)，也可以用方差來(lái)衡量，這個(gè)方差稱為nonsystematic variance of returns。兩個(gè)方差之和是總的收益率方差。
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