Bruce
2020-09-11 19:45請問老師，這道題中，題目看出債2是高估的，為什么套利時(shí)候卻考慮到債3是低估的呢？能不能理解，只要判斷有套利機(jī)會(huì)，就按照圖一方式組合，看看組合價(jià)格誰大，就short誰，這樣子算出profit是一樣的。謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-16 10:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，債2是高估的，債3就是低估的呀，這兩個(gè)是相對(duì)的概念，就是A比B高，B就比A矮一樣，套利的時(shí)候考慮誰都可以的呀
也可以像你那樣的理解，誰偏高了，就short，只要方法是對(duì)的，最終的profit就是一樣的
0
0
0
0
